Bāzele II (definīcija, pārskats) Trīs Bāzeles pīlāri 2

Kas ir Bāzele II?

Bāzele II ir otrais noteikumu kopums par minimālā kapitāla prasību, uzraudzības pārbaudi, lomu un tirgus disciplīnu un informācijas atklāšanu, un Bāzeles Banku uzraudzības komiteja tos starptautiskajām bankām izveidoja, lai uzturētu pārredzamu un bezriska banku vidi.

Paskaidrojums

Banku sistēma ir pilnībā atkarīga no uzticības. Investori var iegūt uzticību tikai tad, kad zina, ka viņu nauda ir nodrošināta. Bāzeles II normas ir izstrādātas tā, ka ir noteikumi, kas neļauj bankām pašām uzņemties risku un neievēro noguldītāju naudu. Jebkuras bankas uzņēmējdarbības modelis ir pieņemt noguldījumus uzkrājumu vai fiksēto noguldījumu veidā un izmantot šo kapitālu aizdevumu izsniegšanai privātpersonām vai uzņēmumiem. Tāpēc regulatoru galvenajai uzmanībai vajadzētu būt pārbaudīt, cik liela ir ieplūde pret kapitāla aizplūšanu. Bāzele 2 normas koncentrējas uz banku minimālā kapitāla prasību, kā arī uz citām jomām.

Bāzeles II mērķi

• Lai jebkura riska gadījumā ietaupītu ieguldītāja naudu, bankām būs jāatstāj kapitāls, pamatojoties uz viņu turētajiem aktīviem. Bankas aktīvi ir ieguldījumi, ko banka veic, piemēram, izsniedzot aizdevumu. Bāzele 2 mērķis ir pārliecināties, ka banka veic rūpīgu riska analīzi par aktīvu, uz kuru tā plāno ieguldīt. Tātad kapitāls jāpiešķir, ņemot vērā aktīvu riska faktoru.
• Iepriekš Bāzeles mērķis bija likt bankām koncentrēties tikai uz tās personas vai organizācijas kredītrisku, kurai banka izsniedz aizdevumu. Tagad kopā ar kredītrisku bankai jākoncentrējas arī uz operacionālo un tirgus risku.
• Ir palielināta banku informācijas atklāšanas prasība, kas palīdzēs jebkuram tirgus dalībniekam pašam aprēķināt, vai banka uztur pienācīgu kapitālu atbilstoši viņu aktīvam. Mērķis ir padarīt lietas atklātas, lai, ja regulatori kaut ko nokavētu, citi dalībnieki to varētu uzzināt.

Bāzeles II pīlāri

BASEL II pīlāri ir minimālā kapitāla prasība, uzraudzības pārskats, loma un tirgus disciplīna un informācijas atklāšana.

# 1 - minimālā kapitāla prasība

Iepriekšējā kapitāla prasība tika balstīta uz aktīvu, kuru banka izmantoja. Katrs aktīvs nav vienāds, ņemot vērā risku. Tātad, ja jūs domājat praktiski, ja banka tur ļoti riskantu aktīvu un ļoti drošu aktīvu. Vai saistību neizpildes gadījumā kapitāla rezervei vajadzētu būt vienādai abiem aktīviem? Nē. Tam vajadzētu būt lielākam riskantiem aktīviem un mazākam mazāk riskantiem aktīviem. Tātad šis pīlārs nodrošina, ka banka aprēķina aktīvus, pamatojoties uz risku, kas pazīstams arī kā riska svērtie aktīvi. Tagad banka neņems vērā tikai kredītrisku, bet arī ar aktīviem saistīto operacionālo risku un izlems kapitāla prasību. Saskaņā ar Basel 2 minimālā kapitāla prasība ir 8% no riska svērtajiem aktīviem.

# 2 - Uzraudzības pārskats un loma

Noteikumi nav noderīgi, ja netiek veikta pienācīga uzraudzība. Saskaņā ar Bāzeles II noteikumiem uzrauga galvenais pienākums ir pārliecināties, ka banka ir nodrošinājusi pietiekamu kapitālu, kas nodarbosies ar to aktīvu darbības, kredīta un tirgus risku, kuros banka ir ieguldījusi. Tāpēc uzraugs var iejaukties ikdienas darbā. darbības, lai pārliecinātos, ka kapitāls nepārsniedz vēlamo slieksni. Pārrauga lomai jābūt ārkārtīgi spēcīgai, un tai vienmēr jācenšas uzturēt kapitālu virs nepieciešamā līmeņa.

# 3 - tirgus disciplīna un informācijas atklāšana

Mūsdienās tirgi ir ārkārtīgi disciplinēti. Ir informēti tirgus dalībnieki, kurus bankas ir labi informējušas par minimālo kapitāla prasību. Tātad, ja kāda laika banka nokrītas zem vēlamā kapitāla prasības līmeņa, tirgus dalībnieki to var identificēt ar banku sniegto informāciju. Tātad tas palīdz investoriem pieņemt apzinātus lēmumus. Bāzele 2 ir paziņojusi, ka bankas pilnībā un savlaicīgi atklāj informāciju.

Bāzeles II sekas

BASEL II galvenais mērķis ir padarīt banku sektoru īpaši piesardzīgu, rīkojoties ar ļoti riskantiem aktīviem. Tā kā kapitāla prasība tagad ir balstīta uz riska svērtajiem aktīviem, bankām būs jāmaksā papildu starpība, izsniedzot aizdevumus personām ar zemāku reitingu. Tāpēc tagad riskantu uzņēmumu piesaistīt naudu būs patiešām grūti. Noguldītāji būs pārliecinātāki par banku sektoru un sāks vairāk ietaupīt, nevis tērēt. Tas vēl vairāk palielinās banku sektora kapitāla bāzi.

Bāzele 2 vs Bāzele 3

• Bāzele 3 ir veidota uz Bāzeles 2. Tātad teritorijas, kurās regulatori uzskatīja, ka būtu jāpievērš lielāka uzmanība, šīs teritorijas tika padarītas stingrākas. Kapitāla prasība ir vēl stingrāka, salīdzinot ar BASEL 2.
• Bāzele 3 apsver aktīvu kredītreitingus, kurus banka plāno ieguldīt, lai izveidotu saistību starp tirgus risku un aktīvu risku.
• Kapitāla rādītāji ir ārkārtīgi svarīgi, lai atrastu banku kapitāla statusu. Bāzele 3 ir pastiprinājusi kapitāla koeficienta prasības.
• Banku kapitāls, kas tiek turēts riskantos laikos, tiek sadalīts pirmā līmeņa pamata kapitālā, pirmā līmeņa kapitālā un otrā līmeņa kapitālā.
• Kopējā kapitāla prasība, kas sastāv no visiem trim segmentiem, Bāzelē 2 bija 8%, tā nemainās. Izmaiņas tiek veiktas pirmā pamata kapitāla un pirmā līmeņa kapitāla ietvaros.
• Minimālais pirmā līmeņa pamata kapitāls mainījās no 4% uz 4,5% un minimālais pamatkapitāls mainījās no 4% uz 6%.

Bāzeles II priekšrocības

• Stingru kapitāla prasību normu dēļ tas ir palīdzējis banku sektoram būt drošākam.
• Stingra uzraudzība ir palīdzējusi daudzām bankām neatkāpties no noteiktās minimālā kapitāla prasības. Šī prakse ir palīdzējusi bankām glābt sevi no sliktākajiem scenārijiem.
• Informācijas atklāšanas prasība ir palīdzējusi banku sektoram būt pārredzamākam un ļāvusi investoriem no visas pasaules pieņemt apzinātu lēmumu.

Bāzeles II trūkumi

• Trūka nozīmīguma ļoti izšķirošajiem kapitāla rādītājiem, kas palīdz prognozēt deficītu.
• Minimālās kapitāla prasības netika noteiktas, ņemot vērā galējos rezultātus. Galējas krīzes gadījumā pat BASEL II noteikumi nevar glābt banku. Ja banka ir pārāk daudz ieguldījusi riskantos aktīvos un viss tirgus samazinās, kapitāla rezerves nederēs. Būs bankas vadīšana.

Secinājums

Lai uzlabotu banku sektora drošību, tiek izstrādātas Bāzeles II normas. Visam finanšu sektoram ir jāsaprot, ka viss ir atkarīgs no uzticības. Tāpēc nevajadzētu būt tā, ka paraugprakse tiks ievērota tikai tad, ja tā tiks izveidota kā likums. Bankām vienmēr jācenšas ievērot labāko praksi un ieguldīt mazāk riskantos aktīvos. Bankas rīkojas ar citu naudu, tāpēc atbildībai ir jābūt.