Kāds ir variācijas koeficients?
Variācijas koeficients attiecas uz statistikas mērījumu, kas palīdz izmērīt dažādu datu punktu izkliedi datu rindās ap vidējo un tiek aprēķināts, dalot standartnovirzi ar vidējo un iegūto rezultātu reizinot ar 100.
Formulas variācijas koeficients
Termins “variācijas koeficients” attiecas uz statistikas metriku, ko izmanto, lai izmērītu relatīvo mainīgumu datu sērijā ap vidējo vai salīdzinātu vienas datu kopas relatīvo mainīgumu ar citu datu kopu, pat ja to absolūtā metrika var būt būt krasi atšķirīgam. Matemātiski variācijas koeficienta formula tiek attēlota kā
Formulas variācijas koeficients = standartnovirze / vidējais
To var izteikt tālāk,
Variācijas koeficients = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
kur
- X i = i. Nejaušais mainīgais
- X = datu sērijas vidējais lielums
- N = mainīgo skaits datu sērijā
Soli pa solim aprēķins
Variācijas koeficienta vienādojuma aprēķinu var veikt, izmantojot šādas darbības:
- 1. solis: Pirmkārt, izdomājiet nejaušos mainīgos, kas veido daļu no lielas datu sērijas. Šie mainīgie tiek apzīmēti ar X i .
- 2. solis: Pēc tam nosakiet mainīgo skaitu datu sērijā, ko apzīmē ar N.
- 3. solis: Pēc tam nosakiet datu sērijas vidējo līmeni, sākotnēji summējot visus datu sērijas nejaušos mainīgos un pēc tam rezultātu dalot ar mainīgo skaitu sērijā. Vidējo paraugu apzīmē ar X.
- 4. solis: Pēc tam aprēķiniet datu sērijas standartnovirzi, pamatojoties uz katra mainīgā lieluma novirzēm no vidējā un mainīgo lieluma datu sērijā.
- 5. solis: Visbeidzot, variācijas koeficienta vienādojumu aprēķina, datu sērijas standartnovirzi dalot ar sērijas vidējo.
Piemērs
Ņemsim piemēru Apple Inc. akciju cenu kustībai no 2019. gada 14. janvāra līdz 2019. gada 13. februārim. Aprēķiniet Apple Inc. akciju cenas variācijas koeficientu attiecīgajā periodā.
Zemāk ir dati par Apple Inc variācijas koeficienta aprēķināšanu
Vidējā aprēķināšana
Pamatojoties uz iepriekš minētajām akciju cenām, mēs varam aprēķināt vidējo akciju cenu periodā, kuru var aprēķināt kā:
Vidējā akciju cena = Akciju cenu summa / Dienu skaits (summējiet visas akciju cenas un daliet ar dienu skaitu. Detalizēts aprēķins ir minēts raksta pēdējā sadaļā)
= 3569,08 / 22
Vidējais = 162,23 USD
Standartnovirzes aprēķins
Pēc tam nosakiet katras akcijas cenas novirzi no vidējās akciju cenas. Tas ir parādīts trešajā kolonnā, bet novirzes kvadrāts tiek aprēķināts ceturtajā kolonnā.
Tagad standartnovirze tiek aprēķināta, pamatojoties uz kvadrātu noviržu un dienu skaita summu,
Standarta novirze = (kvadrātu noviržu summa / dienu skaits) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Standarta novirze = 8,13 USD
Koeficienta aprēķins
= 8,13 USD / 162,23 USD
Koeficients būs -
Tāpēc Apple Inc. akciju cenas koeficients attiecīgajā periodā ir 0,0501, ko var izteikt arī kā standartnovirzi 5,01% no vidējā.
Atbilstība un izmantošana
Ir svarīgi izprast variācijas koeficienta formulas jēdzienu, jo tas ļauj ieguldītājam novērtēt risku vai svārstīgumu salīdzinājumā ar paredzamo ieguldījumu atdevi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jo zemāks koeficients, jo labāks ir riska un peļņas kompromiss. Tomēr šai attiecībai ir viens ierobežojums - ja vidējā vai paredzamā atdeve ir negatīva vai nulle, tad koeficients varētu būt maldinošs (jo vidējais ir saucējs šajā koeficientā).
