Kas ir Bāzele III?
Bāzele III ir normatīvais regulējums, Bāzeles vienošanās paplašinājums, kuru izstrādāja un par kuriem vienojās Bāzeles Banku uzraudzības komitejas locekļi, lai stiprinātu banku kapitāla prasības un mazinātu risku. Tas tiek darīts, pieprasot bankām turēt vairāk kapitāla rezerves pret saviem aktīviem, kas savukārt samazinātu banku iespējas iegūt sviras.
Paskaidrojums
Bāzeles Banku uzraudzības komiteja tika izveidota 1974. gadā ar mērķi nodrošināt finanšu stabilitāti, pieņemot stingrus noteikumus par banku praksi un finansēm. Komiteja sastāvēja no desmit dažādu valstu centrālo banku vadītājiem, kuru galvenā mītne atrodas Bāzelē, Šveicē.
Bāzeles komitejā sākotnēji bija G10 locekļi. Vēlāk 2009. gadā tā paplašināja dalību institūcijās no Brazīlijas, Austrālijas, Indijas, Saūda Arābijas, Krievijas, Japānas, Itālijas, Meksikas, Argentīnas, Kanādas, Beļģijas, Indonēzijas, Šveices, Dienvidāfrikas, Lielbritānijas un Amerikas Savienoto Valstu, kas visi veido.
Mērķi
Bāzele III ieviesa reformas, kuru mērķis bija mazināt risku banku sistēmā. Vienošanās mērķis ir saglabāt lielāku drošību kā rezervi pirms naudas vākšanas. Tās mērķis ir uzlabot banku tiesisko regulējumu, kas tika noteikts agrākajos Bāzeles līgumos. Tā uzsvēra banku noturības uzlabošanu, apsverot finanšu un risku pārvaldību, veicot stresa testēšanu ekstremālās situācijās. Tas nodrošina banku nostiprināšanos likviditātes krīzes un finanšu grūtību laikā.
Īstenošana
Bāzele III sāka darboties pēc BCBS locekļu vienošanās 2010. gada novembrī. Ieviešana tika plānota no 2013. gada, bet ieviešana to atkārtoti pagarināja. Pirmais paredzēts 2019. gada martā, savukārt otrais grafiks paredzēts 2022. gada janvārī.
Amerikas Savienotajās Valstīs ir teikts, ka Bāzele III ir piemērojama visām iestādēm, kuru aktīvi pārsniedz USD 50 miljardus, ar atšķirībām attiecībā uz koeficientu prasībām un aprēķiniem. 2013. gadā Federālo rezervju valde apstiprināja Bāzeles III vienošanās likviditātes seguma koeficienta ASV versiju. Amerikas Savienotās Valstis ir arī ierosinājušas likvīdos aktīvus iedalīt trīs līmeņos ar 0, 20 un 50% riska svērumu, īpašu nozīmi piešķirot sistemātiski nozīmīgajām bankām un finanšu iestādēm.
Eiropas kontekstā plānotā kapitāla prasību, aizņemto līdzekļu īpatsvara un likviditātes prasību noteikšana laika gaitā mainījās.
Bāzeles III pīlāri
- Prasība bankām uzturēt minimālo kapitāla rezervi, kā arī papildu rezerves kopējam kapitālam
- Banku sistēmas stresa pārbaude, ieviešot sviras prasības
- Papildu kapitāla un likviditātes prasības sistemātiski nozīmīgām bankām.
Bāzeles III noteikumi
Kapitāla pietiekamība
- Kapitāla rezerves prasības pieauga līdz 7%, ieskaitot 2,5% rezerves kapitālu pret riska svērtajiem aktīviem (RWA). Papildu likumdošana pieprasa pretciklisku rezervi no 0% līdz 2,5% no RWA uz CET1
- Tas prasa 4,5% kopēju kapitāla finansējumu aktīviem ar riska svērumu. Bāzelē II šī prasība bija 2%
- Minimālais pirmā līmeņa kapitāls palielinājās no 4% Bāzeles II līdz 6% Bāzeles III, kas sastāvēja no 4,5% no CET1 un vēl 1,5% no AT1 (1. papildu līmenis)
Kredītplecs
- Bankām ir jāuztur vismaz 3% aizņemto līdzekļu īpatsvars. Tas nozīmē, ka pirmā līmeņa kapitālam jābūt vismaz 3% vai vairāk no kopējiem konsolidētajiem aktīviem (ieskaitot ārpusbilances posteņus)
Likviditāte
- Bankām vajadzēja turēt augstas kvalitātes likvīdus aktīvus, lai segtu kopējo naudas plūsmu 30 dienu laikā
- Neto stabilā finansējuma rādītāja prasība pieauga līdz viena gada periodam
Kritika
- Kapitāla rezerves prasības samazinās konkurenci banku nozarē, jo pieaug šķēršļi ienākšanai tirgū. Kritiķi apgalvo, ka stingrās normas pasargās nozari nelabvēlīgos veidos
- Sviras un kapitāla pietiekamības prasības ietekmēs arī lielāku banku efektivitāti, kuru izaugsme ir pastāvīga, balstoties uz stabilām maržām
- Riska svēršanas metodika ir tāda pati kā Bāzelē III, lai aprēķinātu RWA, kā tas bija Bāzelē II. Tas varētu piešķirt nozīmi reitingu aģentūrām, kuras vērtē aktīvus, pamatojoties uz riskantumu. Kritiķi apgalvo, ka šāda paļaušanās uz reitingu aģentūrām ir apgrūtinoša vismaz pēc 2008. gada kredītreitinga kredītu krīzes
- Bāzeles III kritika attiecas ne tikai uz tās principiem un noteikumiem, bet arī uz īstenošanu
- Kritiķi ir atkārtoti uzsvēruši kavēšanos ar sistēmas ieviešanu
- Amerikas Baņķieru asociācija kritizēja regulu, norādot, ka Bāzeles III ne tikai ietekmēs, bet arī apgrūtinās mazākās bankas ASV
Ietekme
Stingras Bāzeles II normas noteikti ietekmēs uzņēmējdarbības vieglumu, kas patīk bankām visā pasaulē. Stingrākas kapitāla rezerves, aizņemto līdzekļu un likviditātes prasības ietekmēs banku rentabilitāti un peļņas normas. Piemēram, augstāka 7% kapitāla prasība, kas ieviesta Bāzele III, zināmā mērā samazinās banku peļņu. Kredīta izmaksu lielumu tieši ietekmēs kapitāla rezerves prasība.
ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) pētījums 2011. gadā parādīja, ka Bāzeles III ietekme uz IKP vidējā termiņā būtu no -0,05% līdz -0,015% gadā. Cits pētījums parādīja, ka bankām bija jāpalielina aptuveni 15 bāzes punkti no aizdevumu starpības, lai izpildītu kapitāla rezerves noteikuma prasības.
Secinājums
Bāzele III ir apšaubāms labs solis banku vides stiprināšanā pēc pasaules finanšu krīzes 2008. gadā. Krīze parādīja, ka lielākas bankas vēro strauju paplašināšanos, nepievēršot pienācīgu uzmanību riskantākai kreditēšanai. Rezultāts bija steidzama vajadzība pēc stingrākas sistēmas, kas varētu regulēt sviras, likviditāti un kapitāla rezervi nozarē.
Tas tika ieviests ar pārskatīšanu un stingru Bāzeles II principu ievērošanu. Jaunā sistēma nosaka lielāku kapitāla pietiekamību attiecībā uz RWA, kapitāla saglabāšanas buferi un pretciklisko rezervi attiecībā uz RWA, tādējādi uzsverot starptautiskās banku sistēmas stiprināšanu.
Tomēr tai ir daži trūkumi, kas pakļauj nozari neefektivitātei. Tas tika plaši pieņemts, un ieviešana tika veikta visā pasaulē. Tomēr banku noteikumu saskaņošana visā pasaulē var arī pasliktināt rezultātus, jo dažām valstīm jau ir labāki noteikumi.
