Pozitīvas korelācijas definīcija
Pozitīva korelācija ir pozitīva saistība starp diviem mainīgajiem lielumiem, kur mainīgo lielumu kustības ir pozitīvi saistītas, un tāpēc, ja viens mainīgais iet uz augšu un otrs mainās arī uz augšu, un otrādi.
Paskaidrojums
- Tas ir pakāpe, kādā divi mainīgie darbojas līdzīgi. Pieņemsim, ka starp diviem mainīgajiem ir pozitīva korelācija, piemēram, 1. Tad tas nozīmē, ka abi mainīgie darbojas tieši tāpat. Ja viens pieaug par 10%, tad otrs arī par 10% un otrādi.
- Korelācija +0,5 nozīmē, ka, ja viens mainīgais palielināsies par 10%, otrs mainīgais pieaugs par 5%. Tātad tas dod mums viena mainīgā atkarības pakāpi no otra. Tas ir ļoti svarīgi, lai prognozētu finanšu krīzi un noteiktu akciju cenas. Tas nāk no kovariācijas.
- Kovariance dod lineāro attiecību virzienu starp diviem mainīgajiem. Kovariācija var būt jebkura pozitīva un negatīva vērtība.
- Pieņemsim, ka kovariācija starp mainīgajiem X un Y ir 1000, un kovariācija starp mainīgajiem M un K ir 2000. Redzot 1000 un 2000, jūs varat teikt, ka gan XY, gan MK ir pozitīvi saistīti. Tas nozīmē, ka, ja viens iet uz augšu, tad arī citi iet uz augšu, bet jūs nevarat teikt, ka attiecības starp MK ir divtik spēcīgas nekā attiecības starp XY. Tātad kovariācija dod tikai virzienu. Korelācija ir standartizēta kovariances forma, kas norobežota starp +1 līdz -1. Tas dod gan virzienu, gan spēku.
COV (X, Y) = kovariācija starp X un Y
- SDX = X standarta novirze
- SDY = Y standarta novirze
Veidi
Galvenokārt pastāv trīs pozitīvo korelāciju veidi -
# 1 - spēcīga korelācija (+1,0)
Kad viens mainīgais pārvietojas vienā virzienā, tad arī citi mainīgie tajā pašā pakāpē pārvietojas tieši tajā pašā virzienā, tad tas ir spēcīgi. Tas svārstās no Lielāka par “+0,8” līdz “+1,0”. +1 korelācija norāda, ka mainīgie ir pilnīgi pozitīvi korelēti. Nozīmē, ja viens mainīgais pārvietojas par 10%, tad arī citi mainīgie pārvietosies par 10% tajā pašā virzienā. Tātad tas dod gan spēku, gan virzienu.
# 2 - vidēja korelācija (+0,5)
Kad viens mainīgais pārvietojas vienā virzienā, tad arī citi mainīgie virzās tajā pašā virzienā, taču tā pakāpe nav vienāda. Pieņemsim, ka viena akcija palielinājās par 10%, bet otra akcija palielinājās par 5%, tad abi krājumi virzās vienā virzienā, taču lielums nav vienāds.
# 3- Zema korelācija (+0,2)
Šeit abi mainīgie pārvietojas vienā virzienā, bet pakāpe ļoti atšķiras. Ja viens mainīgais dod atdevi 10%, tad cits var dot 2% atdevi. Tātad, to redzot, var tikai paredzēt, ka viņi virzīsies vienā virzienā, taču kustība no tā ir patiešām maza.
Pozitīvas korelācijas piemēri
Tālāk ir sniegti piemēri, lai labāk izprastu jēdzienu -
1. piemērs
Pieaugot benzīna cenai, palielinās pieprasījums pēc kopšanas ar elektrību. Tāpēc katru reizi, palielinoties benzīna cenai, ir konstatēts, ka pieprasījums pēc elektriskajām automašīnām ir pieaudzis, teiksim, korelācija starp abiem produktiem ir +0,8
2. piemērs
Korelāciju un tirgu korelāciju mēra Beta vietnē Finance. Ja akciju beta ir 1, tas nozīmē, ka, ja tirgus vidēji dod 10% atdevi, tad arī akcijas dos 10% ienesīgumu. Tātad tas pārvietojas tieši tāpat kā tirgus.
Ja portfelim, kas atkārto akciju indeksu, tiek pievienotas akcijas ar Beta 1, portfeļa risks paliks nemainīgs. Ja tiek pievienotas akcijas ar Beta 0.5, tad tas samazinās kopējo portfeļa risku, jo akcijas ir mazāk riskantas nekā tirgus. Līdzīgi akcijas, kuru Beta ir lielāka par 1, palielinās kopējo portfeļa risku.
3. piemērs
Empīriski ir konstatēts, ka, palielinoties valsts IKP, pieaug arī pieprasījums pēc luksusa precēm. Tātad gan luksusa preču pieprasījumam, gan IKP ir pozitīva korelācija.
4. piemērs
Obligācijas cena ir pozitīvi korelēta ar kupona likmi. Ja obligācijas kupona likme ir augsta, tad arī tās cena būs augsta, jo obligācija dod lielākus kuponus, tāpēc obligācija būs pievilcīgāka tirgū, un tās cena arī sāks pieaugt, lai neņemtu vērā emisijas risku. obligācija.
5. piemērs
Palielinoties konkrētas valsts eksportam, palielinās pieprasījums pēc vietējās valūtas starptautiskajā valūtu tirgū, jo cilvēkiem būs nepieciešama jūsu vietējā valūta, lai veiktu maksājumus par precēm, kas iegādātas no jūsu valsts. Tātad vietējā valūta sāk pieaugt. Šī ir pozitīva korelācija starp valūtu un eksportu.
Pozitīva korelācija pret negatīvu korelāciju
Pozitīva korelācija parāda mainīgo pozitīvo lineāro kustību tajā pašā virzienā. Ja viens krājums palielinās un līdz ar to palielinās arī cits krājums, tad tā ir pozitīva korelācija. Negatīva korelācija ir tad, ja abi mainīgie darbojas pretējā virzienā. Ja viens krājums palielinās un cits krājums samazinās, tad tiem ir negatīva korelācija. Pozitīvas un negatīvas korelācijas ir atrodamas daudzās precēs, akcijās un citos finanšu instrumentos
Secinājums
Pozitīvā korelācija ir ļoti svarīgs rādītājs, kas palīdz mums novērtēt pozitīvo lineāro attiecību pakāpi starp diviem mainīgajiem. Tas ir vissvarīgākais pasākums, ko investori un fondu pārvaldnieki izmanto, lai palielinātu vai samazinātu risku portfelī. Tas mums palīdz iepriekš paredzēt daudzas finanšu lejupslīdes. Ja konkrētais tirgus ir pozitīvi saistīts ar IKP un ja IKP samazināsies, tad var paredzēt, ka arī tirgus kritīsies. Tātad korelāciju izsekošana starp mainīgajiem lielumiem palīdzēs mums saprast viena mainīgā kustību attiecībā pret citu.
